Durante unas semanas he estado insertando los osciladores que generan señales para esta modalidad de inversión neutral a mercado. He intentado abarcar la zona geográfica europea y norteamericana para que vean que se puede implementar con distintos futuros, manteniendo la prudencia de que los activos estén significativamente correlacionados.
Desde el 1 de marzo de 2009, solo insertaré los osciladores de tres parejas de índices, Ibex vs Cac 40, Cac 40 vs Ftse 100 y Cac 40 vs Swiss market.
En función a las visitas y a la demanda de los lectores iré insertando más.
Intentaré ir actualizando a diario la curva que vayan generando estos osciladores y semanalmente incorporaré un comentario que ayude a interpretarlos
Curva azul a la baja, cortos de Russell 2000 y largos de Nasdaq 100 ha sido una posición ganadora desde el 9 de enero de 2009.
Curva azul a la baja desde el 5 de diciembre. Cortos de Dow Jones y largos de Nasdaq ha sido una posición ganadora. Un long short, neutral a mercado habría obtenido desde el 5 de diciembre, aproximadamente un 5% de rentabilidad positiva. La curva blanca, el oscilador, ha estado divergente desde el 13 de enero al 13 de febrero.
Curva azul al alza en sintonía con el oscilador de 17 sesiones, indican que desde el 21 de enero de 2009, la posición neutral a mercado con estos dos índices, largo de futuro de Xetra y corto de futuro de Eurostoxx 50 ha sido ganadora.
Curva azul al alza en sintonía con el oscilador de 25 sesiones, indican que desde el 30 de enero de 2009, la posición neutral a mercado con estos dos índices, largo de Dax Xetra y corto de Swiss Market ha sido ganadora.
Curva azul al alza en sintonía con el oscilador de 17 sesiones, indican que desde el 27 de enero de 2009, la posición neutral a mercado con estos dos índices, largo de Cac 40 y corto de Swiss Market ha sido ganadora.
Curva azul al alza en sintonía con el oscilador de 17 sesiones, indican que desde el 28 de enero de 2009, la posición neutral a mercado con estos dos índices, largos de Ibex y cortos de Swiss Market ha sido ganadora.
Curva azul a la baja en sintonía con el oscilador de 25 sesiones, indican que desde el 24 de diciembre de 2008, la posición neutral a mercado con estos dos índices, cortos de Ibex y largos de Ftse 100 ha sido ganadora.
Curva azul al alza en sintonía con el oscilador de 17 sesiones, indican que desde el 23 de enero de 2009, la posición neutral a mercado con estos dos índices, largo de S&P 500 y corto de Dow Jones ha sido ganadora.
Curva azul a la baja en sintonía con el oscilador de 17 sesiones, indican que desde el 27 de enero de 2009, la posición neutral a mercado con estos índices, cortos de Ibex y largos de Cac 40 ha sido ganadora.
Curva azul a la baja en sintonía con el oscilador de 25 sesiones, indican que desde el 29 de enero de 2009, la posición neutral a mercado con estos dos índices, corto de Nikkei y largo de Hang Seng ha sido ganadora.
