Durante unas semanas he estado insertando los osciladores que generan señales para esta modalidad de inversión neutral a mercado. He intentado abarcar la zona geográfica europea y norteamericana para que vean que se puede implementar con distintos futuros, manteniendo la prudencia de que los activos estén significativamente correlacionados.
Desde el 1 de marzo de 2009, solo insertaré los osciladores de tres parejas de índices, Ibex vs Cac 40, Cac 40 vs Ftse 100 y Cac 40 vs Swiss market.
En función a las visitas y a la demanda de los lectores iré insertando más.
Intentaré ir actualizando a diario la curva que vayan generando estos osciladores y semanalmente incorporaré un comentario que ayude a interpretarlos
Curva azul a la baja desde el 5 de diciembre. Cortos de Dow Jones y largos de Nasdaq ha sido una posición ganadora. Un long short, neutral a mercado habría obtenido desde el 5 de diciembre, aproximadamente un 5% de rentabilidad positiva. La curva blanca, el oscilador, ha estado divergente desde el 13 de enero al 13 de febrero.
No hay comentarios:
Publicar un comentario